주가 지수 옵션 계산기

색인 옵션.

'인덱스 옵션'이란 무엇입니까?

인덱스 옵션은 S & P (Standard & Poor) 500과 같은 기본 지수의 가치를 매수 또는 매도하는 권리를 보유자에게 부여하지만 의무는 아닌 금융 파생 상품입니다. 옵션의 유효 기간. 실제 주식은 매매하지 않습니다. 인덱스 옵션은 항상 현금으로 결제됩니다.

'인덱스 옵션'중단 중

인덱스 옵션은 잠재적으로 일반 인덱스 수준의 이익을 넘어서서 투자자가 인덱스의 기본 주식에 직접 투자하지 않을 경우 포트폴리오를 다양화할 수 있습니다. 인덱스 옵션은 포트폴리오의 특정 위험을 헤지하기 위해 여러 가지 방법으로 사용될 수 있습니다. 아메리칸 스타일 인덱스 옵션은 만료일 전에 언제든지 행사할 수 있지만 유럽 스타일 인덱스 옵션은 만료일에만 행사할 수 있습니다.

색인 옵션 예제.

500의 레벨을 갖는 Index X라고하는 가상의 인덱스를 상상해보십시오. 투자자가 525의 가격으로 콜 옵션을 구매하기로 결정했다고 가정하십시오. 인덱스 옵션의 경우, 계약에는 전체 가격을 결정하는 배율이 있습니다. 일반적으로 배율은 100입니다. 예를 들어이 505 통화 옵션의 가격이 11 달러 인 경우 전체 계약 금액은 1,100 달러 또는 11 달러 x 100입니다. 이 계약의 기본 자산은 개별 주식 또는 오히려 승수에 의해 조정 된 지수의 현금 수준. 이 예에서는 $ 50,000 또는 500 x $ 100입니다. 지수의 주식에 5 만 달러를 투자하는 대신, 투자자는 1,100 달러로 옵션을 살 수 있고 다른 곳에서는 나머지 48,900 달러를 사용할 수 있습니다.

이 거래와 관련된 위험은 $ 1,100로 제한됩니다. 인덱스 콜 옵션 거래의 손익 분기점은 파업 가격에 지불 된 프리미엄을 더한 가격입니다. 이 예에서는 516 또는 505 더하기 11입니다. 516 이상의 모든 수준에서이 특정 거래는 수익이 발생합니다. 인덱스 레벨이 만료시 530 인 경우이 통화 옵션의 소유자는 통화 옵션을 행사하여 상대방으로부터 현금으로 2,500 달러 또는 (530 - 505) x 100 달러를받습니다. 초기 프리미엄을 줄이면이 ​​거래는 1,400 달러의 이익을 가져옵니다.

옵션 이익 계산기.

옵션 이익 계산기는 스톡 옵션 전략의 수익과 손실을 볼 수있는 독특한 방법을 제공합니다.

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FAQ / 도움말 섹션이 추가되었습니다. 모바일 웹 사이트가 개선되었습니다. 문제가 있으면보고하십시오. 페이스 북이나 트위터 또는 포럼이나 다른 곳의 짧은 링크를 통해 계산을 공유하십시오. 이제. DJX,.SPX,.RUT 등을 지원합니다. 인덱스에 대한 옵션을 찾는 데 도움이되는 다른 옵션 데이터 소스가 추가되었습니다. '계산'버튼 아래에있는 '추가 출력 옵션'링크를 클릭하여 표의 가격 범위를 선택하십시오.

옵션 코치 : 귀하의 이익 계산.

거래 옵션의 가장 중요하고 즐거운 부분 중 하나는 이익 계산입니다.

수익성있는 옵션 거래를 위해 기본 주식에서 필요한 움직임을 평가하려면 내재 가치의 개념을 이해하는 것이 중요합니다. 인 - 더 - 돈 옵션은 옵션의 파업 가격과 기본 자산의 현재 시장 가격의 차이 인 본질적인 가치를 지닙니다.

ZYX Corp. 이 88 달러에 거래하고 있다고 가정 해보십시오. 파업 가격이 80 달러 인 ZYX 통화를 14 달러에 구매하면 내재 가치는 8 달러 (88에서 80)가됩니다. 보험료의 나머지 6 달러 (14 - 8)는 시간 가치에 기인하며, 옵션이 만기에 가까워짐에 따라 감소합니다. 즉, 옵션이 만료 될수록 그 가치가 내재 가치에 더 많이 부과됩니다.

이 옵션에 대해 지불 된 총액은 1,400 달러 (계약에 의해 표시되는 100 배의 14 배)입니다. ZYX 옵션에 대해 지불 한 1,400 달러를 회수하기 위해 본질적인 가치는 만료시 적어도 14 달러가되어야합니다. 만료시 모든 옵션 값은 만료시 남은 시간 값이 없으므로 본질적인 값에서 비롯됩니다. 따라서, 옵션이 $ 14의 본질적인 가치를 갖기 위해서는 주식은 $ 94 (파격 가격과 옵션에 대해 지불 된 보험료)로 거래되어야합니다. 이 예에서 ZYX가 6 포인트 이상 앞당겨지면 통화 구매로 돈을 벌 수 있습니다.

자, XYZ Corp. 이 $ 90로 거래하고 있다고 가정 해보십시오. $ 10에 대해 가격이 95 인 XYZ 풋을 구입하면 그 본질적인 가치는 $ 5 (95에서 90을 뺀 것)입니다. 보험료의 나머지 5 포인트 (10 - 5)는 시간 가치에 기인하며, 옵션이 만기에 가까워짐에 따라 감소합니다. 다시 한 번 옵션이 만료 될수록 그 가치는 내재 가치에 기인합니다.

옵션에 대해 지불 된 총액은 1,000 달러 (계약에 의해 대표되는 100 배의 10 배)입니다. XYZ 옵션에 대해 지불 한 1,000 달러를 회수하기 위해 본질적인 가치는 만료시 최소 10 달러가되어야합니다. 따라서 옵션의 내재 가치가 $ 10이기 때문에 주식은 $ 85 (행사 가격에서 옵션에 대해 지불 한 프리미엄을 뺀 값)로 거래되어야합니다. 이 예에서 XYZ가 5 포인트 이상 떨어지면 Put 구매시 돈을 벌 수 있습니다.

혜택 전화를 살펴 보겠습니다.

해당 통화 기록은 주식 포지션과 매도 가능 통화의 결합을 포함하기 때문에 직선 통화 및 구매 통화와는 다릅니다. 실제로, 주식이 만료를 통해 통화 파업 아래에 남아있는 한 판매자가 프리미엄을 주머니에 넣기 때문에, 커버 된 통화에 돈을 벌기 위해 기본 자산을 전혀 이동할 필요가 없습니다.

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선물에 대한 주식 인덱스 옵션.

선물에 대한 CME 주식 옵션 옵션은 다양한 거래 전략에 적합한 24 시간 유동성, 시장 깊이 및 광범위한 벤치 마크 지수를 제공합니다. 선물 및 옵션 전략에 대한 잠재적 마진 상쇄, 고급 화면 상에의 확산 기능 및 중앙 청산의 확실성을 이용하십시오.

선물에 대한 주가 지수 옵션.

참고 : 볼륨 및 공개 관심 분야 데이터는 이전 거래 날짜의 데이터입니다. 오후 9 시경에 예비 데이터 업데이트 CT에서 최종 업데이트는 익일 오전 10 시부 터 새벽 5 시까 지입니다.

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CME Globex에서 하루에 23 시간 동안 E-mini 옵션을 지원하는 시장 업체는 30 곳입니다. YTD ADV는 610,000 이상입니다. 미국 거래 시간 외에 하루 52,000 건 이상의 계약이 거래되고 있습니다. 1 선물 포트폴리오 마진은 증권 마진보다 자본 효율성이 우수합니다.

1 데이터에서 2016 년 9 월 30 일까지

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