골드 상관 관계 forex

외환, 석유 및 금 간의 상관 관계.

forex 가격 변동을 예상하기 위해 전문 화폐 거래자는 통화 세계를 넘어 무엇이 진행되는지 살펴 봅니다. 환율은 공급과 수요, 정치, 금리, 경제 성장 등 여러 요인에 의해 영향을받습니다. 경제 성장과 수출이 counrty 국내 산업과 직접 관련되어 있기 때문에 일부 통화는 상품 가격과 높은 상관 관계가 있습니다.

상품과 상관 관계가있는 세 가지 주요 통화는 호주 달러, 캐나다 달러 및 뉴질랜드 달러입니다. 스위스 프랑과 일본 엔도 원자재 가격과 상관 관계가 있지만 그 연관성은 그리 크지 않다. 따라서 외환 거래자는 이러한 상관 관계를 분석하여 외환 시장의 움직임을 이해하고 예상 할 수 있습니다.

이 기사에서는 거래에서이 정보를 사용하는 방법을 보여주기 위해 석유 및 금과 상호 연관된 통화를 검토합니다.

석유와 캐나다 달러 간의 상관 관계.

최근 몇 년간 석유 배럴당 가격은 상당히 다양했으며, 2006 년 배럴당 60 달러에서 2008 년에는 최고 147 달러로 2009 년 1/4 분기에 40 달러 이하로 떨어졌습니다. 2013 년 4 월 현재 가격은 최대 88 달러였습니다. 이 높은 변동성은 금 가격에서도 볼 수 있습니다. 금 가격은 2008 년 10 월의 온스당 692 달러에서 2011 년 9 월의 1,896 달러로 상승했지만 2013 년 4 월에는 1,400 달러로 하락했습니다.

이 글을 쓰는 시점에서 많은 국가들이 경기 침체를 겪고 있으며 원자재 가격의 진화는 깊은 경기 침체와 빠른 회복 사이의 차이를 의미 할 수 있습니다. 환율은 상품 가격에 의해 영향을 받기 때문에 외환 거래자는보다 정확한 정보를 바탕으로 외환 거래를 결정하기 위해 가격을 모니터링해야합니다.

석유는 대부분의 선진국이 석유 없이는 살아남을 수 없기 때문에 적어도 전 세계적으로 필수품입니다. 2009 년 2 월 유가는 2008 년 7 월 최고치 인 147 달러보다 70 % 낮아졌습니다. 유가 하락은 석유 생산자에게는 악몽 이었지만 석유 소비자에게는 구매력이 커졌습니다.

유가의 하락, 달러 상승 (석유 가격은 달러로 책정 됨) 및 세계 수요 감소를 설명하는 데는 여러 가지 이유가 있습니다. 캐나다는 석유의 주요 수출국이기 때문에 유가 하락으로 심각한 영향을받는 반면 주요 수입국 인 일본은 이러한 상황에서 이익을 얻는 경향이 있습니다.

2006-2009 년 사이에 캐나다 달러와 석유 가격 간의 상관 관계는 약 80 %입니다. 일상적으로 상관 관계는 항상 빡빡한 것은 아니지만 캐나다 달러가 유가에 민감한 좋은 이유가 있기 때문에 장기간에 상관 관계가 증가합니다. 캐나다는 세계 7 위의 원유 생산국이며 석유 생산량은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2000 년 캐나다에서 미국으로의 석유 수입은 사우디 아라비아 수입을 능가했다. 국가 별 최신 석유 매장량 추정치는 캐나다를 사우디 아라비아 다음으로 두 번째로 꼽습니다. 중동과 남미의 정치적 불안정이 커지면서 미국과 캐나다의 지리적 근접성으로 인해 캐나다는 미국이 석유를 수입 할 수있는 최고의 장소 중 하나가되었습니다. 그러나 캐나다는 미국에만 서비스를 제공하는 것이 아니라 캐나다의 방대한 석유 자원이 이제는 특히 캐나다에서 새로운 유전이 발견 된 이후 중국에서 많은 관심을 불러 일으키기 시작했습니다.

아래 차트는 석유와 loonie (캐나다 달러) 간의 긍정적 인 관계를 명확하게 보여줍니다. 실제로 유가는 CAD / USD 가격 행동의 선행 지표입니다.

외환 거래의 통화 쌍은 USD / CAD이므로 상관 관계가 반전됩니다. 역사적인 관계에 따라 유가가 오르면 USD / CAD가 떨어지고 그 반대도 마찬가지입니다. 석유 가격이 하락하면 USD / CAD가 상승합니다.

캐나다 경제는 수출에 크게 의존하고 있으며 수출의 85 %는 미국으로 수출됩니다. 이런 이유로 USD / CAD는 미국 소비자가 유가의 변화에 ​​어떻게 반응하는지에 크게 영향을받을 수 있습니다.

미국의 수요가 증가하면 석유 가격이 상승하고 USD / CAD 가격이 하락합니다.

미국 수요가 떨어지면 석유 가격이 하락하고 USD / CAD 가격이 상승합니다.

석유와 일본 경제.

일본은 거의 모든 석유 (미국 수입은 약 50 %)를 수입하고 있으며 미국과 중국에 이어 세계에서 세 번째로 큰 석유 수입국이다. 일본은 국내 에너지 자원이 부족하고 대량의 석유, 천연 가스 및 기타 에너지 자원을 수입해야하기 때문에 유가의 변화에 ​​특히 민감합니다. 2008 년 에너지 수입 의존도는 84 %에 달했다. 석유는 일본의 에너지 수요의 49 %, 석탄은 20 %, 원자력은 13 %, 천연 가스는 14 %, 수력 발전은 3 %, 재생 가능한 자원은 단지 1 %를 제공합니다. 따라서 유가가 오르면 일본 경제가 어려워진다.

가장 많은 석유를 수출 / 수입하는 국가를 분석함으로써, 우리가 석유 가격에 대한 의견을 공식화 할 수있는 주요 통화 쌍은 일본 엔 (USD / JPY)과 관련하여 캐나다 달러입니다. 아래 차트는 석유 가격과 CAD / JPY 간의 긴밀한 상관 관계를 보여줍니다. 석유 가격은 시차로 인한 USD / JPY 가격 행동의 선행 지표 (USD / CAD 쌍과 같은)로 볼 수 있습니다. 아래 차트는이 기간 동안 계속해서 석유 가격이 하락했음을 보여줍니다. CAD / JPY는 100 수준을 넘어서고 최저 76에 도달했습니다.

금과 외환 사이의 상관 관계.

호주는 3 번째로 큰 금 생산국이며 호주 달러는 금과 긍정적 인 상관 관계를 가지고 있습니다 (평균 84 %의 상관 관계). 이론 상으로는 금 온스의 가격이 오르면 호주 달러도 올라간다.

스위스 통화는 또한 금과 강한 관계가 있습니다. 금 가격이 오르면 USD / CHF가 내려 가고 그 반대도 마찬가지입니다. 금 가격이 떨어지면 쌍도 떨어집니다. 스위스 프랑의 25 % 이상이 금 보유로 뒷받침되기 때문에 스위스 프랑은 금과 강하게 연관되어 있습니다.

결론.

통화 및 상품 시장에서 이러한 움직임에 대한 약간의 지연된 상관 관계는 때로는 거래자에게 더 큰 움직임을 기대할 수있는 좋은 기회를 제공합니다.

어떤 통화가 금 가격의 영향을 가장 많이 받습니까?

- 골드 가격은 하락했지만 상관 관계가 약 해짐에 따라 직접 FX 영향은 제한적입니다.

- 미화와 호주 달러가 가장 민감합니다.

- 자세한 내용은 차트 및 분석을 참조하십시오.

골드 가격은 하락했지만 상관 관계가 약화되면서 FX 영향은 제한적이었습니다. 그러나이 효과는 일시적 일 수 있습니다. 여기 우리가 바라 보는 것. & rsquo;

달러 인덱스와 금 가격 간의 상관 관계.

데이터 출처 : 블룸버그. 차트 출처 : R. David Rodriguez 작성.

금 가격과 미국 달러 인덱스의 상관 관계는 5 월까지 금리가 -0.7까지 하락하여, 달러가 미국 달러 변동성에 대한 전통적인 헤지 펀드 역할을하면서 지속되었다. 예상치 못한 금 가격의 급락은 최근 꾸준한 부정적 상관 관계를 붕괴 시켰고, -0.3 근처로 밀었습니다. 그럼에도 불구하고 금 가격은 미국 연방 준비 제도 이사회 (FRB)의 금리 이륙 직후와 세계 시장의 난기류가 가라 앉을 때 미국 달러와의 친밀한 관계에 정착 할 수있다.

금은 전통적으로 미국 달러 약세와 높은 인플레이션에 대비 한 헤지 펀드 역할을 해왔습니다. 금리 인상으로 달러가 강세를 보이고 인플레이션이 낮아지면 금의 가격은 반대 방향으로 거래되어 미국 통화에 대한 부정적 연결을 회복 할 수 있습니다.

호주 달러와 금 가격 간의 상관 관계.

데이터 출처 : 블룸버그. 차트 출처 : R. David Rodriguez 작성.

호주 달러와 금 가격 간의 강한 상관 관계는 5 월 말 이후 서서히 감소했다. 금 가격의 최근 하락은 프로세스를 가속화하여 상관 관계를 거의 제로 수준으로 끌어 올렸습니다. 그러나 귀금속이 총 상품 거래의 5 %를 차지함에 따라 호주는 중요한 수출국으로 남아 있습니다.

아마도 단기적으로는 미국 달러 자체의 상관 관계가 낮아지기 때문에 호주 달러와의 낮은 상관 관계에서 금 가격을 볼 수 있습니다. 그러나 중기 적으로 AUD가 다시 연결되는 것을 볼 수있는 이유가 있으며, 특히 금 가격이 미국 연방 준비 제도 이사회 (FRB)의 계획 금리 인상에 대응하는 것처럼 보입니다.

영국 파운드와 금 가격 간의 상관 관계.

데이터 출처 : 블룸버그. 차트 출처 : R. David Rodriguez 작성.

영국 파운드와 금 가격 간의 상관 관계는 올해 폭넓게 변동 해 0.6으로 상승했지만 점은 중립을 보였다. 이 중 많은 부분이 미국 달러와 귀금속과의 상관 관계가 약화되어 있지만 영국 은행이 잉글랜드 은행으로부터 금리 상승 움직임을 보이기 쉽다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 영국의 인플레이션은 여전히 ​​중앙 은행의 공식 목표보다 상당히 낮지 만 BoE 총재 마크 카니 (Mark Carney)는 최근 MPC가 연초에 기준 금리를 인상 할 준비가되어 있다고 말했습니다.

영국 파운드 화는 스털링의 힘이 BoE와 미국 연방 준비 제도 이사회의 금리 이륙 상대시기에 달려 있기 때문에 금 가격에서 더 이상 떨어질 수 있습니다.

외환 상관 요약.

지난 30 일간 주요 통화, 원유 및 S & P 500 지수에 대한 외환 상관 관계 :

데비드로드 리 게스, Quantitative Strategist와 Shuyang Ren의 DailyFX에 대한 글.

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금이 통화에 미치는 영향.

금은 투자 및 소비자 세계에서 두드러진 역할로 인해 가장 널리 논의되는 금속 중 하나입니다. 비록 금이 더 이상 선진국의 주요 통화 형태로 사용되지는 않더라도, 통화 가치에 계속해서 큰 영향을 미칩니다. 또한, 그 가치와 외환 거래의 강도 사이에는 강한 상관 관계가 있습니다. (관련 독서는 금 : 그 외 통화 참조)

금과 외환 거래 간의 이러한 관계를 설명하기 위해 다음 다섯 가지 중요한 측면을 고려하십시오.

1. 금은 한때 화폐 통화를 백업하는 데 사용되었습니다.

그 사용 이유 중 하나는 그것이 인쇄 할 수있는 돈의 양을 제한했다는 것입니다. 이것은 현재와 같이 국가들이 금 공급 물량을 제한했기 때문입니다. 금본위 제가 포기 될 때까지, 국가는 동일한 금액의 금을 보유하지 않는 한 단순하게 자신의 화폐 통화 광고 nauseum을 인쇄 할 수 없었습니다. 선진국에서는 금본위 제가 더 이상 사용되지 않지만 일부 경제학자는 미국 달러 및 기타 통화의 변동성으로 인해 우리가 다시 돌아와야한다고 생각합니다.

2. 금은 인플레이션을 헤지하기 위해 사용됩니다.

예를 들어, 2011 년 4 월 투자자들은 화폐 통화 가치가 하락할 것을 두려워했고 금 가격은 온스당 1,500 달러로 상승했습니다. 이는 세계 시장에서 통화에 대한 신뢰가 거의 없었으며 미래의 경제 안정에 대한 기대가 어려웠 음을 나타냅니다.

3. 금의 가격은 수입하고 수출하는 국가에 영향을 미친다.

다시 말해, 금 가격이 상승하면 무역 흑자가 발생하거나 무역 적자를 상쇄 할 수 있습니다. 반대로, 금의 큰 수입국 인 국가는 불가피하게 금 가격이 오를 때 통화가 약할 것이다. 예를 들어 금으로 만든 제품을 생산하는 국가는 있지만 자신의 금 보유량이없는 국가는 금을 대량으로 수입합니다. 따라서 그들은 금 가격 상승에 특히 민감합니다.

4. 금 구입은 구매에 사용 된 통화의 가치를 떨어 뜨리는 경향이 있습니다.

5. 금 가격은 종종 현지 통화 가치를 측정하는 데 사용되지만 예외가 있습니다.

금 및 엔 & # 8211; 알만한 가치가있는 상관 관계!

금은 귀금속 자산 클래스에서 가장 좋아하는 거래 수단 중 하나입니다. 그 매력은 일중 상인 / 투기자에서 금괴의 실제 구입과 관련된 투자자에 이르기까지 다양합니다. 안전한 피난처 통화로서의 지위로 잘 알려진 사람들은 금을 인류의 기본 통화에 비유합니다.

근본적인 분석에서부터 금과의보다 기술적 인 거래 전략에 이르기까지 금이 많은 주목을받는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 금은 스팟 골드 (XAUUSD), 금 선물 (GC), 금 ETF (GLD), 심지어 금광 (Barrick Gold Corp.)과 같은 다양한 방법으로 거래 될 수 있기 때문에 크게 발생합니다 (ABX ) 또는 Goldcorp Inc. (GG).

금과 엔 상관 관계.

많은 상인에게 알려지지 않은 금은 엔에 긍정적 상관 관계가있다. 매월 엔화 선물과 금 선물을 비교하는 첫 번째 차트를 살펴 보겠습니다. 금의 봉우리와 골짜기가 엔의 봉우리와 골짜기와 어떻게 일치하는지 볼 수 있습니다.

금 - 엔 선물 월간 차트.

참고 : 엔 선물은 미 달러화로 계약 된 계약입니다. USDJPY의 역입니다.

위 차트는 또한 상관 관계가 100 %가 아님을 보여줍니다. 또는 다른 말로 비율 이동 비율 또는 지점 & # 8211; 금과 엔 간의 핍 기준은 정확하지 않습니다. 여전히 무시할 수없는 수준의 상관 관계가 존재합니다. 상관 관계의 수준이 시간에 따라 변하는 것을 볼 수도 있습니다.

아래의 그림은 USDJPY와 XAUUSD 사이의 30 일 상관 관계를 보여줍니다. -91.8 %의 상관 관계를 확인하십시오. 즉, 금과 USDJPY가 반대로 또는 반대 방향으로 움직이는 경향이 있습니다.

XAUUSD / USDJPY 상관 관계 (30 일)

왜 금은 엔과 상관이 있습니까?

실제로, 이에 대한 적절한 설명이 없습니다. 금과 엔 모두가 안전한 피난처로서의 지위를 공유한다는 사실은 어떤면에서이 상관 관계를 입증합니다. 그러나 그것은 단지 표면을 긁는 것입니다. 시장의 상관 관계가 오락가락합니다. 상인들이 회상 할 수있는보다 최근의 사례는 올해 상반기의 유가와 주식 간의 단기간의 상관 관계였으며, 곧 사라졌다. 이것은 언급 할 중요한 포인트를 제공하는데, 상관 관계가 있다면 당연히 받아 들일 수 없습니다. 따라서 상인은 끊임없이 그리고 정기적 인 간격으로 금과 엔 간의 상관 관계를 확인해야합니다. 예를 들어 Gold와 USDJPY는 매주 -94 %의 상관 관계를가집니다. 그러나 이것은 변동하므로 거래자는 중요한 변경 사항에 항상주의해야합니다.

하나는 USD가 XAUUSD와 USDJPY 사이에 공통적으로 존재한다는 상관 관계가 존재한다고 주장 할 수 있습니다. 그러나이 문제는 EURUSD 또는 USDCHF와 같은 다른 유사한 통화를 살펴볼 때 보류되지 않습니다. 특정 시간까지 AUDUSD는 XAUUSD와 상관 관계가 있었지만 상관 관계는 다소 약화되어 84 % (AUDUSD와 XAUUSD는 양의 상관 관계가 있음을 의미)로 나타났습니다.

상관 관계를 바꿀 수있는 또 다른 요소는 일본 은행입니다. 통화 정책이나 단순한 논평을 통해 엔화의 환율이 단기적으로 영향을받을 수 있으며 이는 일시적 임에도 불구하고 상관 관계가 악화 될 수 있습니다.

금과 엔 상관 관계는 어떻게 사용할 수 있습니까?

금과 USDJPY를 거래하기 위해이 정보를 이용하는 방법과 접근법은 꽤 열려 있습니다. 매우 간단한 근거로, 거래자는 신호가 발동 될 때 거래 전략을 거래 상품과 거래에 적용 할 수 있습니다. 아래 차트는 금 및 USDJPY 매일 차트에 적용되는 이동 평균 및 분기를 사용합니다.

여기에서 우리는 금 가격이 숨겨진 강세 발산을 어떻게 유발했는지를 알 수 있습니다. 이는 USDJPY의 숨어있는 곰 같은 발산에 의해 나중에 확인되었습니다. 넓게 말하면, 이것은 금의 집회가 엔의 집회에 의해 칭찬하게 될 것 같아서 USDJPY 표제를 더 낮게 이끌어 낸다.

XAUUSD 및 USDJPY에 적용된 거래 전략.

또 다른 방법은 양 차트에 촛대 가격 조치를 비교하는 것입니다. 항상 동일하지는 않지만 상인은 휩싸거나 내부 / 외부 막대뿐만 아니라 추세로 형성된 최고점과 최저점과 같은 패턴을 찾을 수 있습니다.

결론적으로 골드 / 엔 상관 관계를 이해하는 것은 상인에게 큰 이익이 될 수 있습니다. 왜냐하면 차트가 고립되어 보일 경우 놓칠 수있는 잠재적 인 거래 기회를 열어주는 데 도움이되기 때문입니다. 다시 말해, 거래자는 즉각적으로 변화 할 수있는 상관 관계에 대해 신중해야합니다. 기초에주의를 기울이는 것은 항상 도움이되고, 중앙 은행 (Fed, BoJ)이 시장에서 단기간의 소음을 가져올 수있는 구체적인 의견을 찾는다.

John은 금융 시장을 형성하는 거시 경제 및 지정 학적 발전을 추적하면서 통화 시장을 전문으로하는 8 년 이상의 경험을 갖고 있습니다. John은 근본적이고 기술적 인 분석을 혼합하여 적용하고 시장 간 분석과 세계 정치에 특별한 관심을 가지고 있습니다.

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