간단한 ftse 거래 시스템

영국 주식 시장 연감.

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소식 탐색.

세계에서 가장 간단한 거래 시스템.

다음은 시스템의 예입니다.

매달 말,

지수가 10 개월 간단한 이동 평균을 초과하는 경우 : 10 개월 간단한 이동 평균을 밑도는 경우 포트폴리오는 100 %이고 포트폴리오는 100 % 현금입니다.

따라서 FTSE 100 지수를 예로 들면 한 달이 끝날 때 FTSE 100 지수가 10 개월 간단한 이동 평균을 상회하는 경우,

포트폴리오는 FTSE 100 ETF (대부분의 투자자에게 가장 쉬운 수단이지만, 미래 선물, CFD 또는 스프레드 베팅이 사용될 수 있음)를 사거나, 포트폴리오 준비가 완료되면 아무 것도 할 필요가 없다고 말하면서 시장으로 이동합니다 시장.

반대로 FTSE 100이 10 개월 간단한 이동 평균을 밑도는 경우 월말에 포트폴리오는 ETF를 판매하고 100 % 현금으로 이동합니다. 이미 현금화되어 있다면 아무것도 수행되지 않습니다.

[NB. 좋습니다, 이것은 아마도 가장 단순한 거래 시스템이 아니라 상상할 수도있는 것일 수 있습니다. 그러나 구매와 보관은 별개로 많은 시스템이이 시스템보다 훨씬 간단합니다!]

다음 차트는 1995 년 이후의 FTSE 100 지수에 대한 포트폴리오를 보여줍니다. 다이아몬드 마커는 매월 말에 시장에 출시 될지 (녹색 다이아몬드) 또는 현금 (적색 다이아몬드)으로 출시 될지 결정합니다.

시장이 하락할 때 시스템이 상승 추세와 외 시장에서 포트폴리오를 유지했다는 것을 대략적으로 볼 수 있습니다.

이 거래 시스템은 미국에서 유명합니다. 여기에서 살펴볼 내용은 다음과 같습니다.

거래 시스템이 FTSE 100 지수에 수익성있게 적용될 수 있다면. 10 개월이 이동 평균에 대한 최적의 매개 변수 (또는 5 개월 또는 15 개월의 이동 평균이 우수한 결과를 산출합니까?)인지 여부

용어 : SMATS (10)를 사용하여 10 개월 간단한 이동 평균 거래 시스템을 나타냅니다. 5 개월 이동 평균 등을 이용한 거래 시스템의 SMATS (5) 아래에서는 SMATS (4)에서 SMATS (16)로 이동 평균의 14 가지 매개 변수에 대한 거래 시스템을 분석합니다.

성능 분석.

먼저 SMATS의 전반적인 수익성을 살펴 봅니다.

수익성.

다음 차트는 14 가지의 단순 이동 평균 (즉, 4 개월에서 16 개월)에 대한 SMATS 포트폴리오의 값을 나타냅니다. 벤치 마크로서 FTSE 100이 추가됩니다 (즉, FTSE 100 포트폴리오를 사고 파는 가치입니다). 모든 값은 다시 시작하여 100에서 시작되었습니다.

20 년이 끝날 무렵 SMATS의 모든 포트폴리오는 FTSE 100 & # 8211; SMATS (5)를 제외하고. SMATS (10)의 기간이 끝날 무렵에는 가장 높은 가치를 가졌습니다. 전체 기간 동안 가장 수익성이 높은 것은 일관되게 보지 못했지만 처음 6 년 (2001 년 8 월까지) 모든 SMATS는 FTSE 100을 수행하지 못했습니다. 이는 1998 년과 2001 년의 시장 변동성으로 인해 포트폴리오가 시장 내외로 휩쓸 리게 된 원인이었습니다.

다음 차트는 1995 년 거래 시스템을 운영 한 후 2016 년의 최종 포트폴리오 가치를 요약 한 것입니다.

2016 년까지 STATS (10) 포트폴리오는 269 개 포트폴리오 중 가장 높은 가치를 가졌으며; FTSE 100은 포트폴리오의 가치를 199로 유지합니다.

수익성을 검토 한 결과 이제 각 포트폴리오에서 발생하는 위험을 고려해야합니다. 우리는 휘발성을 위험에 대한 (상당히 표준적인) 프록시로 사용합니다.

다음 차트는 20 년 동안 포트폴리오의 변동성을 보여줍니다.

당연히 FTSE 100의 변동성이 가장 컸습니다. SMATS 포트폴리오의 변동성은 그들이 시간의 일부분에 현금을 보유하고 있었기 때문에 덜 나타났습니다. 대체로 변동성은 이동 평균 월 파라미터가 증가함에 따라 증가했다.

Sharpe Ratio는 수익률과 변동성을 결합하여 발생하는 위험 단위 당 수익성을 비교하는 척도를 제공합니다. 비율의 목적은 다음과 같은 형태의 질문에 답하는 것입니다 : 다른 전략에 비해 발생 위험으로 정당화 된 전략의 수익성입니까?

다음 차트는 14 개의 포트폴리오에 대한 샤프 비율을 보여줍니다. (샤프 비율 계산의 벤치 마크는 FTSE 100 지수였습니다.)

SMATS (10)는 가장 높은 (즉, 최고) Sharpe Ratio를 가졌지 만 SMATS (14) 및 SMATS (15)가 뒤쳐져 있습니다.

최대 삭감.

최대 인하는 이전의 높은 가치로 포트폴리오가 겪었던 최대 손실을 나타냅니다. 예를 들어, 이 테스트에서 SMATS (10)의 최대 드로도 값은 22.8 %입니다. 이것은 20 년 동안의 테스트 기간 동안 포트폴리오가 물에서 22.8 % 이하 였음을 의미합니다.

솔직히 최대 레버리지는 레버리지 상품 (예 : 선물)을 사용하는 전략에 대해 더 큰 의미가 있습니다. 마진을 지불해야함에 따라 손실을 초래하게됩니다. 대조적으로 미수급 주식 또는 ETF의 경우, 인출은 실현되지 않은 손실을 초래합니다. 그렇지만 실현되지 않은 손실은 여전히 ​​불편할 수 있으며 투자자 또는 상인에게 심각한 부정적 심리적 영향을 미칠 수 있습니다.

다음 차트는 14 개의 SMATS 포트폴리오 및 FTSE 100 지수에 대한 최대 삭감 값을 보여줍니다.

여기서 SMATS (10) 포트폴리오는 중간 점수 만 받았습니다. SMATS (7), SMATS (14), SMATS (15) 및 SMATS (16) 중에서 가장 좋은 포트폴리오 (즉, 가장 낮은 수익률을 기록한 포트폴리오)가 가장 낮습니다.

무역 빈도.

다음 차트는 각 포트폴리오의 해당 연도의 평균 거래 횟수를 보여줍니다. 예를 들어, 20 년 동안의 테스트 기간 동안 SMATS (10) 포트폴리오는 평균 1.7 회 36 회 거래되었습니다.

예상대로 이동 평균 월 파라미터의 길이가 길어질수록 거래 횟수는 감소합니다. 즉, 시스템은 이동 평균이 길어질수록 휩쓸 리지 않습니다.

위의 수익성 수치는 거래 비용을 포함하지 않았지만 시스템이 평균 2 거래 미만인 거래 비용은 중요하지 않습니다.

분석 요약.

다음 표는 위의 분석을 요약합니다. 값은 각각의 분석에 대해 녹색이 가장 좋고 빨간색이 가장 나쁜 값으로 색상이 지정됩니다.

결론.

이 단순 이동 평균 거래 시스템은 20 년 동안 FTSE 100 (즉, FTSE 100 지수를 초과 달성)에서 작동했습니다. 가장 실적이 좋은 포트폴리오는 실제로 SMATS (10) 즉 10 개월 간단한 이동 평균을 사용한 거래였습니다. 그것은 가장 높은 절대 수익성과 또한 가장 높은 Sharpe Ratio를 가졌습니다. SMATS (10) 이후 가장 좋은 포트폴리오는 SMATS (14)이고 SMATS (15) 순이었다.

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나는이 보드에서이 시스템의 일부분을 상세히 (Dow 0.35 % Strategy)하기 전에 Dax에 대한 간단한 설명과 함께 사용한다. (어제 높이가 올라가고지나 가면 오랫동안 간다. 전날을 지나면 짧아진다. 낮음)

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따라서 FTSE 100 지수를 예로 들면 한 달이 끝날 때 FTSE 100 지수가 10 개월 간단한 이동 평균을 상회하는 경우,

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다음 차트는 1995 년 이후의 FTSE 100 지수에 대한 포트폴리오를 보여줍니다. 다이아몬드 마커는 매월 말에 시장에 출시 될지 (녹색 다이아몬드) 또는 현금 (적색 다이아몬드)으로 출시 될지 결정합니다.

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거래 시스템이 FTSE 100 지수에 수익성있게 적용될 수 있다면. 10 개월이 이동 평균에 대한 최적의 매개 변수 (또는 5 개월 또는 15 개월의 이동 평균이 우수한 결과를 산출합니까?)인지 여부

용어 : SMATS (10)를 사용하여 10 개월 간단한 이동 평균 거래 시스템을 나타냅니다. 5 개월 이동 평균 등을 이용한 거래 시스템의 SMATS (5) 아래에서는 SMATS (4)에서 SMATS (16)로 이동 평균의 14 가지 매개 변수에 대한 거래 시스템을 분석합니다.

성능 분석.

먼저 SMATS의 전반적인 수익성을 살펴 보겠습니다.

Proftiability.

다음 차트는 14 개의 다른 단순 이동 평균 (즉, 4 개월에서 16 개월)에 대한 SMATS 포트폴리오의 값을 나타냅니다. 벤치 마크로서 FTSE 100이 추가됩니다 (즉, FTSE 100 포트폴리오를 사고 파는 가치입니다). 모든 값은 다시 시작하여 100에서 시작되었습니다.

20 년이 끝날 무렵 SMATS의 모든 포트폴리오는 SMATS (5)를 제외하고는 FTSE 100을 능가했다. SMATS (10)의 기간이 끝날 무렵에는 가장 높은 가치를 가졌습니다. 전체 기간 동안 지속적으로 가장 수익이 높지는 않았다는 것을 알 수 있습니다. 처음 6 년 (2001 년 8 월까지) 모든 SMATS는 FTSE 100을 수행하지 못했습니다. 이는 1998 년과 2001 년의 시장 변동성으로 인해 포트폴리오가 시장 내외로 휩쓸 리게 된 원인이었습니다.

다음 차트는 1995 년 거래 시스템을 운영 한 후 2016 년의 최종 포트폴리오 가치를 요약 한 것입니다.

2016 년까지 STATS (10) 포트폴리오는 269 개 포트폴리오 중 가장 높은 가치를 가졌으며; FTSE 100은 포트폴리오를 1999 년의 가치로 매입하고 보유합니다.

우리는 수익성에 대해 살펴 보았습니다. 이제 각 포트폴리오에서 발생하는 위험을 고려해 봅시다. 우리는 변동성을 위험에 대한 (상당히 표준적인) 프록시로 사용합니다.

다음 차트는 20 년 동안 포트폴리오의 변동성을 보여줍니다.

당연히 FTSE 100의 변동성이 가장 컸습니다. SMATS 포트폴리오의 변동성은 그들이 시간의 일부분에 현금을 보유하고 있었기 때문에 덜 나타났습니다. 대체로 변동성은 이동 평균 월 파라미터가 증가함에 따라 증가했다.

Sharpe Ratio는 수익률과 변동성을 결합하여 발생하는 위험 단위 당 수익성을 비교하는 척도를 제공합니다. 이 비율의 목적은 다음과 같은 형태의 질문에 답하는 것입니다 : 다른 전략에 비해 발생한 위험에 의해 정당화 된 전략의 수익성입니까?

다음 차트는 14 개의 포트폴리오에 대한 샤프 비율을 보여줍니다. (샤프 비율 계산의 벤치 마크는 FTSE 100 지수였습니다.)

SMATS (10)는 가장 높은 (즉, 최고) Sharpe Ratio를 가졌지 만 SMATS (14) 및 SMATS (15)가 뒤쳐져 있습니다.

최대 삭감.

최대 인하는 이전의 높은 가치로 포트폴리오가 겪었던 최대 손실을 나타냅니다. 예를 들어, 이 테스트에서 SMATS (10)의 최대 드로도 값은 22.8 %입니다. 이것은 20 년 동안의 테스트 기간 동안 포트폴리오가 물에서 22.8 % 이하 였음을 의미합니다.

솔직히 최대 레버리지는 레버리지 상품 (예 : 선물)을 사용하는 전략에 대해 더 큰 의미가 있습니다. 마진을 지불해야함에 따라 손실을 초래하게됩니다. 대조적으로 미수급 주식 또는 ETF의 경우, 인출은 실현되지 않은 손실을 초래합니다. 그렇지만 실현되지 않은 손실은 여전히 ​​불편할 수 있으며 투자자 또는 상인에게 심각한 부정적 심리적 영향을 미칠 수 있습니다.

다음 차트는 14 SMATS 포트폴리오 및 FTSE 100 지수에 대한 최대 삭감 값을 보여줍니다.

여기서 SMATS (10) 포트폴리오는 중간 점수 만 받았습니다. SMATS (7), SMATS (14), SMATS (15) 및 SMATS (16) 중에서 가장 좋은 포트폴리오 (즉, 가장 낮은 수익률을 기록한 포트폴리오)가 가장 낮습니다.

무역 빈도.

다음 차트는 각 포트폴리오의 해당 연도의 평균 거래 횟수를 보여줍니다. 예를 들어, 20 년 동안의 테스트 기간 동안 SMATS (10) 포트폴리오는 평균 1.7 회 36 회 거래되었습니다.

예상대로 이동 평균 월 파라미터의 길이가 길어질수록 거래 횟수는 감소합니다. 즉, 시스템은 이동 평균이 길어질수록 휩쓸 리지 않습니다.

위의 수익성 수치는 거래 비용을 포함하지 않았지만 시스템이 평균 2 거래 미만인 거래 비용은 중요하지 않습니다.

분석 요약.

다음 표는 위의 분석을 요약합니다. 값은 각각의 분석에 대해 녹색이 가장 좋고 빨간색이 가장 나쁜 값으로 색상이 지정됩니다.

결론.

이 단순 이동 평균 거래 시스템은 20 년 동안 FTSE 100 (즉, FTSE 100 지수를 초과 달성)에서 작동했습니다. 가장 실적이 좋은 포트폴리오는 실제로 SMATS (10) 즉 10 개월 간단한 이동 평균을 사용한 거래였습니다. 그것은 가장 높은 절대 수익성과 또한 가장 높은 Sharpe Ratio를 가졌습니다. SMATS (10) 이후 가장 좋은 포트폴리오는 SMATS (14)이고 SMATS (15) 순이었다.

저자 소개 시스템 상인 성공 기여자.

기고서 작성자는 금융 시장에 적극적으로 참여하고 기술 또는 정량 분석에 전념합니다. 그들은 System Trader Success에 대한 이야기, 통찰력 및 발견 사항을 공유하고 더 나은 시스템 상인이되기를 바랍니다. 공헌하는 작가가되고 세계와 당신의 메시지를 공유하고 싶다면 저희에게 연락하십시오.

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