Jeff swanson 시스템 상인 성공

Jeff Swanson의 TRIN 시스템.

9 월 초 System Trader Success의 Jeff Swanson은 가격을 완전히 무시한 흥미로운 기사를 작성했습니다. 그는 많은 수의 시스템 거래자들이 독점적으로 가격 기반 데이터에 중점을 둡니다. 시장이 군중에서 이탈 한 사람들에게 일반적으로 보상하기 때문에 비 가격 기반 지표를 사용하는 시스템을 개발하는 것이 가치 있다고 생각했습니다.

시스템 정보.

Jeff가 자신의 시스템을 구축하기로 선택한 비 가격 기반 지표는 단기 트레이딩 지수 (TRIN)입니다. 이것은 진보 / 감소 비율과 진보 / 감소 양을 사용하여 진동 값을 생성하는 상대적 강도 비율입니다. TRIN 값이 1 미만이면 일반적인 시장 강도를 나타내고 TRIN 값이 1을 초과하면 일반적인 시장 약점을 나타냅니다.

이 시스템에서 Jeff는 S & P 선물 계약을 거래하고 모든 NYSE 주식에 TRIN 가치를 사용할 계획이었습니다. 그는이 지표를 2 기간 RSI와 결합하고 200 일 단순 이동 평균 (SMA)을 경향 필터로 사용했습니다. 이 시스템은 가격 상승 기 지표와 비 가격 기 지표를 결합하여 장기적인 상승 추세 중 단기적인 약세를 파악합니다.

당신의 거래 시스템이 무리에있는 또 다른 양입니까? TRIN은 완전히 새로운 접근 방식을 취합니다.

거래 규칙.

다음을 입력하십시오 :

가격 & gt; 200 일 SMA 2주기 RSI & lt; 50 TRIN은 3 일 연속으로 1을 초과합니다.

결과를 역 테스트.

Jeff는 1997 년 9 월부터 2013 년 9 월까지 E-mini S & P Futures 시장에서이 전략을 뒷받침했습니다. 2 만 5 천 달러의 계정으로 시작하여이 시스템은 24,470 달러의 기간 동안 순이익을 창출했습니다. 총 91 개의 거래가있었습니다.

이 시스템은 2.2의 수익 요소를 등록하고 거래의 76 %를 차지했습니다. 연평균 수익률은 4.49 %로 계산되었습니다. 일반적으로 거친 시스템 아이디어에서 발생하는 것처럼 Jeff의 TRIN 시스템에서 가장 큰 문제는 최대 축소 (drawdown)였습니다. 한 번에 11,000 달러 이상이었습니다.

시스템 분석 및 개선.

backtesting 결과에 따라 Jeff는 이것이 시스템에 대한 매우 거친 아이디어이며 반환은 개선 될 수 있지만 중단 손실 및 금전 관리를 구현한다는 점을 상기시켜주는 포인트입니다. 이것이 우리가 여기에서 프로파일 링 한 모든 시스템을 개선하기 위해 내가 작성한 첫 번째 권장 사항입니다.

이 시스템은 제가 프로파일 링 한 단기 평균 회귀 시스템과 매우 유사합니다. 또한 시스템과 동일한 개방형 손실 기능을 갖추고 있습니다. 단순한 ATR 다중 정지를 사용하면 이익을 보호하거나 심지어 손실을 작게 유지하는 데 많은 도움이 될 수 있습니다.

짧은 구성 요소.

Jeff가 TRIN 시스템에서 개선 한 점 중 하나는 베어 마켓 구성 요소를 추가하는 것입니다. 가격이 200 일 SMA 미만으로 거래 될 때 그는 여전히 장기 포지션을 취할 것으로 보이며, 필요한 2 기 RSI 값을 낮 춥니 다. 이것은 시스템으로 하여금 최상의 상황만을 격리 시키게합니다.

대신 TRIN 시스템이 어떻게 모든 항목 규칙을 뒤집어 시장을 줄이려면 어떻게 될지 알고 싶습니다. 필자가 보았던 많은 백 테스팅 데이터에서 짧은 구성 요소를 추가하면 무역 기준으로 시스템의 전반적인 수익성이 저하되지만 시스템이 생성 할 수있는 거래 수도 늘어납니다. 그것이 어떻게 효과가 있었는지 보는 것은 매우 흥미로울 것입니다.

다중 시장.

시스템을 개선하는 또 다른 방법은 더 많은 거래 신호를 생성하는 방법을 찾는 것입니다. 여러 시장을 거래 할 수 있다면 쉽게 수행 할 수 있습니다. 그러나 NYSE 주식의 TRIN 가치를 사용하기 때문에 다른 시장에서는 그 성과가 좋지 않을 것입니다.

더 많은 노출을 얻는 한 가지 방법은 주식 시장이 200 일 SMA를 초과하지 않는 경우 시스템을 다른 시스템과 결합하는 것입니다. 이 기간 동안 상품 또는 채권 선물에 대한 간단한 2 기간 RSI 시스템을 거래하면 전반적인 거래 건수가 확실히 증가하므로 전반적으로 수치가 개선 될 수 있습니다.

TRIN 인디케이터에 대해서.

TRIN 표시기는 Richard Arms가 1970 년대에 개발했습니다. 이것은 또한 Arms Index라고도합니다. TRIN이라는 이름은 TR IN IN IN DEX의 약어입니다. TRIN은 그룹의 선행 / 감소 비율을 선행 / 감소 볼륨으로 나눔으로써 계산됩니다.

TRIN = (이슈 개선 / 이슈 감소) / (볼륨 증가 / 볼륨 감소)

TRIN은 NYSE와 Nasdaq에서 가장 많이 사용되는데, 그 이유는 사전 / 거부 데이터가 널리 사용 가능하기 때문입니다. 황소 시장은 일반적으로 큰 물량을 동반하기 때문에, 1 이하의 TRIN 수는 완고한 것으로 간주됩니다. 1 이상의 TRIN 수는 약세로 간주됩니다. 숫자가 1에서 더 멀어 질수록 더 완고하고 곰 같은 상태가됩니다.

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이동 평균 크로스 오버 개선.

단순한 이동 평균 크로스 오버 시스템을 살펴보고 개선 할 수 있는지 알아 보겠습니다. 특히 두려운 범위의 시장에서 휩쓰의 수를 줄임으로써 이동 평균 시스템의 성능을 향상시킬 수 있습니까? Whipsaws는 시장이 동향 모드에서 통합 모드로 이동할 때 발생합니다. 이 통합 모드에서는 시스템이 길어 지거나 짧아지면서 거래를 잃어 버리게됩니다. 긴 거래는 갑자기 멈추게됩니다. 마찬가지로 짧은 거래. 이 '거짓 신호들'& # 8217; 귀하의 주식 곡선을 파괴 할 수 있습니다. 이 기사에서는 단순 이동 평균 크로스 오버 시스템을 향상시키는 두 가지 간단한 방법을 제시하려고합니다. 이러한 아이디어는 거래 시스템에 쉽게 구현 될 수 있으며 추세 추적 시스템을위한 훌륭한 출발점을 제공 할 수 있습니다.

기준선 시스템.

우리의 기본 시스템은 유로 선물의 일일 차트에서 실행되는 두 가지 간단한 이동 평균 (SMA)으로 구성됩니다. 나는 유로화를 선호하는 경향이있는 주식 지수 시장과 달리 견조한 동향 특성을 보여주기 때문에 유로화를 선택했다. 더 빠른 이동 평균 (트리거 SMA 또는 트리거 선)이 느린 이동 평균 (느린 SMA 또는 느린 선)을 교차 할 때 신호가 생성됩니다.

느린 SMA 50 기간.

SMA 3 기간을 트리거하십시오.

방아쇠가 저속 SMA 위를 교차하면 길게 이동하십시오.

슬로우 SMA에서 트리거가 교차 할 때 짧게 이동하십시오.

테스트 날짜 : 2001 년 5 월 & # 8211; 2013 년 9 월 30 일

커미션 & amp; 슬리피 : 무역 당 30 달러가 공제됩니다.

계약 수 : 1.

TradeStation을 사용하는 경우 Baseline System은 TradeStation에서 제공 한 두 가지 전략을 차트에 삽입하여 만들어졌습니다. 아래는 두 가지 전략입니다. 첫 번째 규칙은 긴 항목 (LE) 규칙을 제어하고 두 번째 규칙은 짧은 항목 (SE) 규칙을 제어합니다. 이동 평균에 대한 두 개의 다른 기간에 대해 입력 필드에 3과 50이 포함되어 있음을 볼 수 있습니다. 이러한 전략을 사용하여 구매하면 코딩 기술없이 초 단위로 이동 평균 크로스 오버 전략을 수립 할 수 있습니다.

베이스 라인 시스템 주식 곡선.

이 두 가지 간단한 규칙은 실제로 장기적으로 수익성이있는 거래 시스템을 만듭니다. 이것은 유로 선물 시장의 추세 특성에 대한 시사입니다. 그러나 새로운 지분 최고치가 생성되지 않는 장기간의 대규모 인하와 장기간의 기간이 있습니다. 실제 돈으로 실제로 거래 할 사람은 없을 것입니다. 아래 이미지는 2011 년 6 월에서 8 월까지의 여름 기간에 유로화가 통합 단계에 진입 한 최근 기간을 보여줍니다. 이 기간 동안 우리의베이스 라인 시스템은 연속 8 개의 패배를 일으켰습니다.

Whipsaw 2011 년 여름.

개선 1 : 지연된 입력.

이 입력 방법을 사용하면 트리거 선이 느린 SMA를 지나간 후 ​​시장 진출을 지연시킬 수 있습니다. 따라서 트리거 선이 느린 SMA를 통과 할 때 우리는 즉시 우리의 입장을 열지 않습니다. 우리는 몇 마디 지연. 십자가가 발생한 후 15 개의 막대를 기다립니다. 신호 후 10 번째 막대에서 가격이 여전히 느린 SMA (긴 입력)보다 높고 11 일에 열리는 지 확인합니다. 가격이 우리의 느린 SMA보다 낮 으면 새로운 지위를 열지 않습니다. 이렇게함으로써 우리는 원래의 SMA 십자가보다 나중에 거래에 들어가는 희생을 치루면서 약간의 whipsaw를 제거합니다. 이 방법의 배경은 새로운 강세장이 시작되면 곧 가격이 느린 SMA보다 낮아지지 않아야한다는 것입니다. 즉, 다음 시장 단계에서 유죄 판결 금액을 측정하는 또 다른 방법입니다. 그러나 우리는 출구를 똑같이 유지할 것입니다. EMA 교차가 발생하면 우리는 항상 열린 자세를 취합니다. 새로운 직책을 열 때만 지연을 적용합니다.

지연된 진입과 함께 나타나는 주식 곡선은 실제로 전체 주식 곡선을 제로 선 위로 움직입니다. 거래 감소 및 총 순이익 감소. 또한 손익분기 점은 조금 더 들쭉날쭉 해 보이며 약간 더 부드럽게 올라가는 것을 의미합니다. 아래는 2011 년 여름 추운 겨울을 보여주는 이미지입니다. Whipsaws 수를 8에서 0으로 줄였습니다.

Whipsaw 2011 년 여름.

개선 2 : 무역 밴드.

트리거 라인이 느린 SMA를 지나쳐야 만하는 표준 이동 평균 크로스 오버와 달리, 트리거 라인은 이제 느린 SMA를 넘어서서 확신을 입증해야합니다. 예를 들어, 저속 SMA 위의 다른 대역을 저속 SMA 위의 1 ATR 인 것으로 묘사하십시오. 새로운 긴 위치를 열려면 트리거 라인이 저속 라인 위의 ATR 밴드를 통과해야합니다. 이제 SMA 아래에 하나의 ATR 인 다른 밴드를 그립니다. 이 밴드는 우리가 짧은 자리를 열 때 우리의 짧은 방아쇠를 나타냅니다. 우리는 우리의 진입을 지연시키고 시장이 우리에게 어떤 힘을 보일 것을 강요함으로써 일부 휘파람을 제거하기를 희망합니다.

여러분 중 일부는 이미 우리가 가진 것이 Keltner 채널이라는 사실에 주목했을 것입니다. Keltner 채널은 저속 SMA 위와 아래에서 상위 밴드 X 수의 ATR이있는 이동 평균 (저속 SMA)에 불과합니다. 상부 및 하부 밴드는 긴 위치 또는 짧은 위치로 들어가기위한 방아쇠 역할을한다. 밴드는 새로운 포지션을 시작하기 위해 더 많은 가격 유죄를 요구하는 확대되는 변동성에 적응합니다. 마찬가지로, 이러한 밴드는보다 낮은 변동성 시간 동안 계약을 맺습니다. 따라서 진입 및 퇴출 규칙은 단순한 이동 평균 크로스 오버보다 변화하는 시장에 더 역동적입니다.

형평성 그래프는 우리의 기준선 시스템과 크게 다르지 않습니다. 전체 주식 곡선은 제로 라인 근처에서 더 적은 시간을 소비하며 거래가 적습니다. 아래는 Band System이 잘못된 신호의 수를 8 개에서 2 개로 줄였다는 것을 보여주는 동일한 기간입니다. 이는베이스 라인 시스템보다 큰 개선입니다.

두 가지 방법 각각은 원래 기본 시스템의 결과를 향상 시켰습니다. 아래 표를 보면 수익 요인, 승자 비율 및 평균 거래 순이익과 같은 실적 통계가 모두 증가한 것을 볼 수 있습니다. Keltner는 최고의 전반적인 통계를 산출했습니다. 우리는 진짜 돈으로 거래 할 수있는 거래 시스템을 갖고 있지는 않지만, 우리의 사명을 완수했습니다. 우리는 Delayed Entry System과 Band Entry System으로 Whipsaws 수를 줄였습니다. 각 시스템에서 수행 한 거래 수와 거래에서 차지하는 비율을 보면 알 수 있습니다.

더 많은 아이디어.

이 연구는 모든 유형의 방향으로 진행될 수 있습니다. 여기에 두 가지 아이디어가 더 있습니다.

시간이 지체되면서 지연됨 & # 8211; 우리 모두가 알고 있듯이 시장은 동향과 비 동향 사이를 전환합니다. 큰 우승 트레이드가 끝난 직후에 움직이는 평균 크로스 오버 시스템에서 종종 휩쓰기를 볼 수 있습니다. 시장은 현재 범위 제한 시장으로 변모하고 있으며 언젠가는이를 수행 할 것입니다. 그러나, 탈주의 가능성에 대한 착용 일 또는 주로서 아마 증가합니다. 따라서 시간이 지남에 따라 지연 량을 줄일 수 있습니다. 성공적인 거래가 끝나면 기본 X 표시 줄 지연으로 다음 교차를 찾습니다. 시장은 범위 제한을 유지하고 몇 주 동안 여러 가지 잘못된 신호를 생산하지만 시스템은 새로운 신호를 내지 않습니다. 이 잘못된 신호 중에 지연 카운터가 재설정되지만 항상 X로 재설정되지는 않습니다. 매일 또는 매주 우리는 X 일 지연을 1 줄입니다. 우리는 시간이 지날수록 탈주가 일어날 가능성이 높아짐에 따라 우리가 믿기 때문에 이것을합니다. 그러나 우리는 X를 0 이하로 줄이는 일은 결코하지 않습니다. 사실, 우리는 결코 5보다 훨씬 낮게 가고 싶지 않을 것입니다.

트렌드 필터 & # 8211; 이전 기사에서는 rsRank 또는 200 기간 SMA를 추세 지표로 사용하여 유로화에 대한 더 큰 그림을 결정했습니다. 다른 말로하면, 우리는 완고한 시장이나 곰 같은 시장 안에 있습니까? 아마도 황소 시장에서 오랜 거래를하거나 곰 시장에서 짧은 거래를하는 것만으로 결과가 개선 될 것입니다. 이것은 수행하기에 흥미롭고 간단한 테스트 일 것입니다. 나는 당신의 결과를 듣고 싶습니다.

아래에 의견을 남기십시오. 나 자신의 테스트에서 어떤 아이디어 나 결과를 듣고 싶습니다!

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& # 8220; SPY RSI 거짓말 아님 & # 8221; 스윙 무역 시스템.

여기에 무료 시스템이 있습니다. 나는 그것을 '스파이 RSI 거짓말'이라고 부른다. 체계. 그것은 내가 바보 같은 타이틀을 좋아하기 때문에 그것을 부른다. 내부의 운은 더하기가된다.

Jeff Swanson의 System Trader Success에 대한 짧은 글의 RSI 값을 사용하여 S & amp; P 500으로 거래를 시작하는 방법에 대한 기사를 읽었습니다. Jeff의 게시물은 이론적 관점에서 볼 때 더 많이 사용되었습니다. SPX 지수 (거래 가능한 ETF 또는 미래가 아닌)와 RSI가 계산되는 동일한 날에도 거래됩니다. 색인 문제는 쉽게 SPY 또는 이에 상응하는 ETF로 번역됩니다. 하루 전에 RSI를 계산하는 것은 실제로 기술적으로 불가능합니다. 그러나 실제로는 일종의 거의 / 다소 / 모호한 방식으로 할 수 있습니다. 쉽게 거래 할 수있는 시스템을 생각해 보았습니다.

이 시스템은 2000-2013 년 기간에 최적화되었으며, 2014 년부터 2016 년 4 월까지의 샘플 데이터가 아닌 것으로 확인되었습니다.

• $ 1500 위치 크기 (전체 주식수로 내림), $ 30,000 계정 크기.

• 커미션이나 수수료 없음 (예, 알고 있습니다.)

• 종결 후 그날의 2 기간 RSI를 계산하십시오.

• 신호는 RSI 값이 28 미만으로 떨어지는 경우입니다.

• 다음 번에 구매하십시오.

• 종가의 7 일 이동 평균을 계산합니다.

• 종가가 전날의 이동 평균보다 높을 때 종가에서 팔아라. 참고 : 이것은 당일 교역이 될 수 있습니다.

& # 8217 그것입니다! 아주 간단합니다. 그럼 일부 그래프를 보도록하겠습니다.

위에는 2000 년부터 2016 년 4 월까지의 전체 데이터 세트가 있으므로 샘플 내 및 샘플 외 기간이 함께 포함됩니다.

그리고 이것은 샘플 밖 기간입니다. 해상도가 더 세밀 해지기 때문에 덜 복잡하지만 여전히 올바른 방향으로 멋지게 변합니다. 승자 맞지?

하지만 우리가 어떤 수수료를 던지면 어떨까요? 우리의 무역 규모는 1500 달러 미만이지만, 매 거래마다 4.95 달러를 지불한다면 어떨까요? 그러면 우리 시스템은 어떻게 작동합니까?

음, 이거 쓰레기 같아!

그리고 확대하면 여전히 쓰레기처럼 보입니다! 커미션은 우리의 이익을 먹고 있습니다. 그렇다면 중개업을 열어야하는 이유는 실제 현금이 어디에서 나오는가에 달려 있기 때문입니다.

무역 당 $ 1500 이상을받는 것이 편안하다면, 그 수수료의 효과를 사라지게 할 수 있습니다 (거의). 이 시스템의 위치 크기 최적화를 실행했으며, 다음과 같이 보입니다.

이 시스템은 2000 달러의 포지션 규모가 될 때까지 수익을 낼 수는 없지만 그때조차도 붕괴됩니다. 수익을 극대화하려면 $ 10,000의 포지션 크기가 필요합니다.

대신 UPRO와 같은 3 배 ETF를 거래한다면 어떨까요? 그게 더 나아질까요?

그 위치 / 수수료 크기로 SPY를 구입하는 것보다 낫습니다. 그러나 총 이익은 적습니다 (3 배 레버리지 포함). 그리고 2015 년은 반올림하고 잘못된 길로 돌아가는 것처럼 보입니다.

OOS 기간은 수익성이 있지만 단지 정당합니다.

그러나이 문제에 대한 해결책이 있습니다.

Robinhood는 주로 모바일 장치에서 사용하는 중개입니다. 그리고 그들의 주요 판매 포인트 : 제로 수수료.

여기서 빠르다. 나는 돈을 쓰지 않고 돈을 내지 않는다. 내가 존재한다는 것을 알지도 못한다. 나는 이것을 말하기 위해 아무것도 얻지 못한다. 그러나 제로 수수료로 거래 할 수있는 게임 체인저는 단지 언급해야합니다. 그렇습니다. 교환료를 지불해야하지만, 거래 당 약 2 ¢까지 효과가 있습니다. 즉, 엄청나게 작은 직책과 거래하거나, 점진적이고 작은 이익을 많이 내며 커미션을 끌어 내지 못하는 시스템을 사용할 수 있습니다.

아래는 스파이 (Spy) 및 1500 달러의 포지션 크기로 거래되는 시스템이지만 0.02 수수료 대신 $ 0.03 수수료를 사용하여 안전합니다.

우리의 원래 시스템과 비슷하게 보입니다. 그렇습니까?

우리의 OOS 샘플 역시 설정되었습니다. 좋은.

즉, Robinhood는 어떤면에서는 이상한 짐승입니다. 제한 주문을 설정하고 주문을 중지하고 주문을 제한 할 수 있습니다. 하지만 종가 매매 주문은 할 수 없습니다! 나는 그것이 공식적인 마감 가격을 원하기 때문에 그것을 믿을 수 없을만큼 실망스럽게 생각한다. 이것은 또한 내가 약간의 스트레스를 더하는 나의 무역을 만들기 위해 태평양 표준시 오후 1 시경에 이용할 수 있어야한다는 것을 의미한다.

물론 영업 시간 이후 주문을하면 마켓 온더 오더 (market-on-open) 주문을 할 수 있습니다. 리미트 온 오픈 및 리미트 온 클로즈 주문은 어떻게됩니까? 잊어 버려.

즉, 나는 지금 나의 거래 시스템을 개발하는 방식을 바꾸었다. 저는 두 가지 트랙을 가지고 있습니다 : 구식 & # 8221; 커미션, 그리고 커미션이없는 돈을 버는 사람. 나는 아직 모든 금전 달걀을 하나의 바구니에 넣지 않을 것이며, 내가 그렇게 할 가능성도 없다. 하지만 확실히 위의 시스템과 같은 옵션을 제공합니다! (아니오, Robinhood는 옵션을 사용하지 않습니다. & # 8230;)

12 번 생각 해보세요 & # 8220; SPY RSI No Lie & # 8221; 스윙 무역 시스템 & rdquo;

또한 Robinhood에는 여백 계정이 없습니다. 따라서 거래가 정착되기를 기다리는 동안 자금을 묶는 것은 매우 적극적인 거래에 확실히 브레이크를 걸 것입니다.

안녕하세요. 귀하의 의견에 감사드립니다. 여백 계정에 대한 사실. 그러나 그들은 합의의 3 일을 기다리지 않고도이자없이 즉시 판매 대금을 재투자 할 수 있다는 점에서 곧 일종의 마진을 도입 할 것입니다. 이렇게하면 장애물이 제거됩니다 (단, 이 인스턴트 서비스를 이용하는 사람들은 패턴 데이 트레이더의 규칙을 따르게됩니다).

16 년 동안 10 %? 왜 10 년짜리 CD (Vanguard의 현재 비율은 2.15 %)를하지 않은 다음 10 년 후에 돈을 모으는 것이 좋을까요?

한마디로 말하면 : compounding.

두 단어로 : 위험 감소.

내 테스트는 거의 항상 위치 크기를 크게하고 결과를 복잡하게하는 대신 거래 당 고정 위치 크기를 사용합니다. 이를 통해 시스템 성능을보다 쉽게 ​​비교할 수 있습니다. 그러나 실제로는 계정이 커짐에 따라 더 많은 투자를 할 것입니다. 이 시스템이 리턴을 합성하게 만들 때, 꼬리에 의한 구매 및 고정을 3 회 누르고, 계단을 따라 내려갑니다.

2000 년 초반에 $ 30,000의 SPY를 구입하여 현재까지 보유하고 있다면, 돈을 좀 벌 수 있습니다. 결말 자본금은 42,148 달러이며, 이는 40.49 %의 수익입니다. 꽤 괜찮은.

2000 년 초에 같은 30,000 달러의 SPY RSI No Lie 시스템을 사용하고 매번 계정 전체를 재투자했으면 (예 : 복리) 현재 귀하의 계정은 257,332 달러가됩니다. 그것의 857.77 %의 이익. 여기에는 총 466 건의 거래에 대해 13 달러의 거래 비용이 포함됩니다. 내 계산기로 확인하는 것만으로도 $ 257,332는 42,148 달러보다 낫습니다.

축소에 대해 이야기 해 보겠습니다. 2000 년 이래로 매수 호가가 곤두박질 쳤습니다. 한 번에 귀하의 계좌가 물 아래 56.24 %에 달했을 것입니다. SPY RSI No Lie 시스템을 이용한 최하위 하락률은 23.73 %였다. 시간의 100 %가 아니라 시장의 37 % 만 사용하기 때문에 위험이 더 낮습니다.

당신은 정확하게 거래 비용에 초점을 맞추고 있습니다. 그러나 닫히기 전에 10 분 신호를 계산하지 말고, EOD 가격의 개방형 SP500 2x Rydex 또는 Profunds Mutual funds (오후 3시 55 분 마감)를 사용하여 수수료없이 거래하십시오. RYTNX를 차량으로 사용했을 때의 결과는 어떨까요? 나의 의심은 그들이 아주 좋은 결과가 될 것입니다.

Jim에게 감사드립니다. 다음으로 살펴볼 것입니다. 결과가 하루 후보다 나은지 알아 보는 것은 흥미로울 것입니다. 열린 것이 이전 종결보다 낮 으면 결과가 더 좋았는지 확인하기 위해 테스트했지만 그로 인해 도움이되지 않았습니다.

당신의 특정 차량이 궁금 해서요. 이러한 펀드는 Robinhood를 통해 거래 할 수 없으므로 단기간에 뮤추얼 펀드를 커미션없이 거래 할 수있는 중개 회사를 사용해야합니다. 내 다른 중개업자 중 한 명은 수수료없는 기금을 가지고 있지만, 30 일 동안 보유하고있는 경우에만 (그리고 레버리지를 사용하지 않는 경우).

이러한 레버리지 (2 배) 펀드를 거래하는 가장 쉬운 방법은 Rydex (또는 Profunds)와 직접 거래처를 설정하는 것입니다.

Rydex는 EOD (오후 3시 55 분 EOD 마감일)뿐만 아니라 오전 수정 (오전 10시 45 분에 10시 30 분 마감)까지 거래 할 수 있습니다.

다음날 거래를위한 매우 효율적인 차량. 커미션, 채우기, 미끄러짐, 스프레드 등 없음

Rydex 펀드와 Profunds (일일 거래 가능)는 더 나은 변액 연금 ​​(세금 연기 된 계정이므로 거래의 Schedule D보고가 없습니다.)을 통해서도 이용할 수 있습니다.

행운을 빌어 요. 안부, 짐 P.

감사합니다 짐, 나는 볼 것입니다!

필터 & # 8220; 가격 & gt; 200 MA & # 8221;을 적용했는지 확인해주십시오. Jeff Swanson의 System Trader Success Post에서 언급했듯이? 그렇다면 귀하의 시스템이 2008/2009에 거래를 중단하지 않은 이유는 무엇입니까?

RSI (2)가 지나치게 높았을 때 SPY를 단락 시키려고 했습니까?

Hi Tonio. 나는 MA200 필터를 적용하지 않았다. 나는 그것이 테이블에 돈을 남겨 둘지도 모른다라고 생각했다. 그래서 나는 그것없이 시작했다. 그래프에서 알 수 있듯이, 2001-2002 년과 2008 년의 결과는 격렬하지만, 아직 곰 시장 에서조차도 돈을 벌 수 있습니다.

오, 나는 당신의 질문의 다른 부분에 답변하는 것을 잊어 버렸습니다. 아직 RSI를 사용하여 SPY를 단시간에 (또는 긴 SH로) 단축 할 수있는 방법을 찾지 못했습니다. 아이디어가 있다면 알려주세요!

퀀텀 피언 (quantopian)에서 사용할 수있는이 거래 시스템을위한 알고리즘을 작성했다면 나는 골똘했다. 나는 그것을 가꾸고 싶다.